Здесь тоже поделюсь. Написал книгу про имитационное моделирование с той точки зрения, как я это реализовал на языке Haskell в своем комплексе программных библиотек Айвика. Книгу назвал «Aivika: Computation-based Modeling and Simulation in Haskell».
Скачать можно по любой из двух следующих ссылок, которые обе ведут на один источник, но вторая ссылка точно должна работать:
http://aivikasoft.com/downloads/aivika/aivika.pdf
https://github.com/dsorokin/dsorokin.github.io/blob/master/downloads/aivika/aivika.pdf
Книга охватывает последовательное моделирование, параллельное и распределенное моделирование, а также вложенное моделирование. Фокус на дискретно-событийном моделировании, прежде всего, процесс-ориентированной парадигме, которая сводится на уровне реализации к событийно-ориентированной.
Начну представлять книгу с конца.
В самом конце книги описан мой эксперимент по вложенному моделированию, который можно применить, например, к финансовому моделированию. Так, в узлах решетки я запускаю вложенные имитации для эмуляции некоторого случайного процесса, который потом можно оценить. Мне кажется, что это может быть очень интересным расширением известной биномиальной модели, которая широко применяется для оценки опционов и контрактов. Я же позволяю случайные процессы описывать еще в терминах дискретных событий и дискретных процессов, да того же GPSS.
Середина книги посвящена моей реализации параллельного и распределенного моделирования на основе оптимистичного метода деформации времени. Описано, как создавать такие модели, как запускать, как мониторить, как работать с вводом-выводом в условиях распределенной имитации с откатами, какие есть нюансы, например, при определении пороговых значений очередей для эффективного задания горизонта моделирования.
Главная же часть книги описывает основные концепции дискретно-событийного моделирования применительно к последовательной имитации. Дискретные события, дискретные процессы, ресурсы, вытеснение ресурса, очереди и т.д. Но очень важно заметить, что практически все это работает и в случае распределенного моделирования, и вложенного моделирования, включая GPSS-подобный предметно-ориентированный язык, который тоже бегло описан.
Книга снабжена графиками и гистограммами, которые создала сама Айвика во время имитационных экспериментов. Вы их также можете запрограммировать. Готовые отчеты с результатами моделирования Айвика умеет создавать автоматически. Поддерживается метод Монте-Карло. Можно проводить анализ чувствительности относительно случайных внешних параметров. Легко запустить имитацию с тысячами параллельных прогонов.
При всем этом мы можем с помощью довольно высокоуровневых вычислений просто определять довольно сложные имитационные модели, где в иных условиях пришлось бы прибегнуть к помощи дорогущих и сложных систем визуального моделирования.
В общем, приглашаю к прочтению. Книга о том, как можно использовать мой комплекс библиотек Айвика для решения самых разных задач имитационного моделирования. Есть только один нюанс. Для охвата более широкой аудитории я решил написать книгу на английском языке.
И добавлю еще, что на мой взгляд скорость моделирования получилась очень хорошей. Постоянно делаю замеры.
Скачать можно по любой из двух следующих ссылок, которые обе ведут на один источник, но вторая ссылка точно должна работать:
http://aivikasoft.com/downloads/aivika/aivika.pdf
https://github.com/dsorokin/dsorokin.github.io/blob/master/downloads/aivika/aivika.pdf
Книга охватывает последовательное моделирование, параллельное и распределенное моделирование, а также вложенное моделирование. Фокус на дискретно-событийном моделировании, прежде всего, процесс-ориентированной парадигме, которая сводится на уровне реализации к событийно-ориентированной.
Начну представлять книгу с конца.
В самом конце книги описан мой эксперимент по вложенному моделированию, который можно применить, например, к финансовому моделированию. Так, в узлах решетки я запускаю вложенные имитации для эмуляции некоторого случайного процесса, который потом можно оценить. Мне кажется, что это может быть очень интересным расширением известной биномиальной модели, которая широко применяется для оценки опционов и контрактов. Я же позволяю случайные процессы описывать еще в терминах дискретных событий и дискретных процессов, да того же GPSS.
Середина книги посвящена моей реализации параллельного и распределенного моделирования на основе оптимистичного метода деформации времени. Описано, как создавать такие модели, как запускать, как мониторить, как работать с вводом-выводом в условиях распределенной имитации с откатами, какие есть нюансы, например, при определении пороговых значений очередей для эффективного задания горизонта моделирования.
Главная же часть книги описывает основные концепции дискретно-событийного моделирования применительно к последовательной имитации. Дискретные события, дискретные процессы, ресурсы, вытеснение ресурса, очереди и т.д. Но очень важно заметить, что практически все это работает и в случае распределенного моделирования, и вложенного моделирования, включая GPSS-подобный предметно-ориентированный язык, который тоже бегло описан.
Книга снабжена графиками и гистограммами, которые создала сама Айвика во время имитационных экспериментов. Вы их также можете запрограммировать. Готовые отчеты с результатами моделирования Айвика умеет создавать автоматически. Поддерживается метод Монте-Карло. Можно проводить анализ чувствительности относительно случайных внешних параметров. Легко запустить имитацию с тысячами параллельных прогонов.
При всем этом мы можем с помощью довольно высокоуровневых вычислений просто определять довольно сложные имитационные модели, где в иных условиях пришлось бы прибегнуть к помощи дорогущих и сложных систем визуального моделирования.
В общем, приглашаю к прочтению. Книга о том, как можно использовать мой комплекс библиотек Айвика для решения самых разных задач имитационного моделирования. Есть только один нюанс. Для охвата более широкой аудитории я решил написать книгу на английском языке.
И добавлю еще, что на мой взгляд скорость моделирования получилась очень хорошей. Постоянно делаю замеры.
Комментариев нет:
Отправить комментарий